免費股票回測教學,股票回測查看歷史績效,找出歷史表現好的投資組合

 股票回測教學

股票回測:股票回測教學

股票回測是什麼

股票回測英文是backtesting,股票回測意思是設定了股票或指數組合後,透過在真實的歷史資料上,某一段時間開始交易,嚴格按照設計好的組合去操作,得出一段時間上的盈利、最大漲跌幅..等數據。

隨然說過去的績效不代表未來也可以有一樣的績效,股票策略回測過後發現,經不過歷史的考驗,而產生巨大虧損,這樣的股票策略你敢買入嗎?

股票回測的用意

股票回測的重要性,在你開始踏入股市前,肯定會先對這支股票做分析,在你了解了基本面、技術面之後,再來就是投入資金開始持有這檔股票,但其中的上下起伏會讓投資人拿不住而賣掉,但在這之前先來做幾次的股票回測,驗證持檔股票是不是長期上漲、績效如何。

股票回測可以看這檔股票在遇到當時的黑天鵝股票價格是如何走的,是否有跑贏大盤,都是可以讓你安心持有股票方法,如果投資股票會讓你覺得心驚膽跳、睡不著覺,那不如把錢放在銀行定存還比較安心,投資是為了讓自己的生活變得更好或是財富自由,這樣不就是本末倒置了嗎!

介紹的是可以在線上免費使用的股票回測工具,是使用portfoliovisualizer提供的免費股票回測軟體,是一個操作上簡單,且實用的策略回測平台。


免費線上股票回測教學

步驟一

點選紅框框

如何股票回測線上:進入PORTFOLIO VISUALIZER網站

步驟二:輸入股票策略

設定你的條件
Start Year:開始年份
End Year :結束年份
Include YTD:包括年初至今
Initial Amount :初始資金
Cashflows :現金流(每年多投入多少,或是拿出多少)
Rebalancing :倉位在平衡


Display Income :顯示股息收入
Benchmark :選擇一個大盤或股票當作對比(選擇大盤居多)如何股票回測:設定倉位條件


步驟三開始股策回測

下面我示範一次,我選擇了三種投資策略,100%標普500、60%股/40%債、100%債券。
初始資金一萬美金,每年投入兩千美金,每年再平衡倉位。
如何股票回測:設定倉位如何股票回測:回測資料
Initial Balance:開始資金   
Final Balance:最終資金
CAGR:綜合年增漲
Best Year:最佳年份收益
Worst Year:最差年份收益
Max Drawdown:最大跌幅
如何股票回測:回測資料

結論

這就完成了股票回測,非常簡單卻很實用股票回測工具而且是免費,投資人快點去回測自己的股票組合吧!
這個平台其實不只有回測股票,還有很多功能可以使用,可以自行去摸索。

一個好的股票策略是可以讓你在歷史的績效,穩穩的獲利,且也可以讓你可以更有長期投資的心態,選擇一個最適合你的方式來投資股票。

投機者是不知道自己的獲利從何而來的人在市場中,應該知道自己賺的是什麼錢,我是價值投資者、成長型投資者。

如果會寫程式的投資人,也可以試著使用python股票回測,或是做股票回測excel的檔案,但歷史資料的數據一定要找對。


如果我的文章對你有幫助的話,不妨幫我點五個讚來支持我~謝謝!

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